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A mi eso me pasaba con la version de STEAM. El problema eran 2 cosas.
Que al instalarlo no podia contener espacios ni subcarpetas. Con lo que se tiene que poner si o si en la carpeta raiz C:/MaxPayne o similar.
Este juego tiene probemas con las tarjetas AMD. Yo tengo la RX 6800M y no funciona si tienes el anti-aliasing activado. (se tiene que desactivar desde el panel de control de AMD forzando/overriding la configuracion del propio juego)