Lo he probado por curiosidad y resulta que me funciona bien, incluso en Archivos de Programa! que cosas XDDD, de todas formas si echas un vistazo al hilo del juego (este hilo donde he movido tu mensaje), justo en el mensaje que hay encima del tuyo veras que Khalan también tenia problemas con el tema de guardar y lo soluciono aplicando compatibilidad con Windows XP, también puedes probar a instalar el juego fuera de Archivos de Programa si es que lo instalaste ahí, en Windows 10 no es recomendable instalar los juegos en Archivos de Programa, muchos dan problemas por el tema de los permisos, aunque por otro lado estos problemas se suelen solucionar aplicando "Ejecutar como Administrador" en los exes XDD